Mitos dan fakta perdagangan kurva ekuitas. Sebagian besar pedagang telah mendengar konsep untuk mengubah strategi perdagangan dan mematikan atau meningkatkan ukuran penurunan ketika kurva ekuitas naik di atas atau berada di bawah rata-rata pergerakan tertentu, menembus ke level rendah atau tinggi baru tertentu Memiliki jumlah hari kehilangan berturut-turut yang ditentukan Faktanya adalah setiap trader melakukan semacam perdagangan kurva ekuitas, entah mereka menyadarinya atau tidak. Sekali trader membuat keputusan berdasarkan kurva ekuitas, dia dalam perdagangan ekuitas ekuitas. Salah satu spesifik dan Metode yang populer dalam perdagangan kurva ekuitas melibatkan penggunaan indikator sebagai saklar utama Pergeseran rata-rata bergerak pada kurva ekuitas adalah metode yang paling populer Premisnya adalah berdagang hanya jika kurva ekuitas berada di atas rata-rata pergerakannya Tentu saja, para pendukungnya Teknik perdagangan kurva ekuitas biasanya menunjukkan contoh bercahaya yang membuktikan kegunaan teknik ini Tapi, apakah itu benar-benar bekerja Bagaimana Anda mengaturnya dan mengevaluasinya. Seri dua bagian ini akan memeriksa Pro dan kontra dari perdagangan kurva ekuitas Pada bagian pertama ini, kita akan menetapkan definisi dan beberapa garis dasar untuk analisis Pada angsuran kedua, kita akan melihat kurva perdagangan ekuitas untuk beberapa sistem perdagangan kehidupan nyata. Menentukan kurva. Dalam bentuknya yang paling sederhana , Perdagangan kurva ekuitas adalah metodologi dimana strategi dinyalakan dan dimatikan berdasarkan karakteristik kurva ekuitas. Hal ini biasanya dilakukan dengan menerapkan indikator seperti moving average atau pelarian ke kurva ekuitas, atau dengan menggunakan pemicu Sebagai contoh, pemicu dapat mematikan strategi setelah X hari rugi berturut-turut. Contoh perdagangan kurva ekuitas ditunjukkan di atas rata-rata di bawah. Dalam kasus ini, strategi dimatikan saat kurva ekuitas selalu turun. Rata pergerakan 25 periodenya Ketika ekuitas selalu berada di atas kurva rata-rata bergerak, strategi diperbolehkan melakukan perdagangan Akibatnya, perdagangan diperbolehkan untuk perdagangan dengan warna biru, dan perdagangan berhenti , Pedagang itu bersih datar untuk perdagangan merah. Perhatikan bahwa setelah mengikuti peraturan di atas, ada satu perdagangan biru yang diambil di bawah kurva ekuitas dan satu perdagangan merah yang diambil di atasnya. Ini bukan kesalahan dan benar-benar menyoroti kesalahan penting yang dilakukan banyak orang. Perdagangan biru di bawah rata-rata bergerak diambil karena kurva ekuitas tidak turun di bawah garis rata-rata bergerak sampai setelah perdagangan selesai Sebelum perdagangan itu terjadi, setelah perdagangan sebelumnya, kurva ekuitas berada di atas rata-rata bergerak, yang mengindikasikan bahwa Perdagangan berikutnya harus diambil Bila menggunakan peralihan kurva ekuitas, Anda harus berhati-hati untuk memastikan bahwa keputusan perdagangan dilakukan hanya dengan pengetahuan sebelumnya. Panah penghargaan di bawah ini menunjukkan efek bersih dari perdagangan kurva ekuitas ini, dengan perbandingan dengan kurva semula. Seperti yang terlihat pada grafik, dalam hal ini kinerja membaik karena teknik kurva ekuitas. Tentu saja, dengan menggunakan perhitungan rata-rata bergerak pada Kurva ekuitas memiliki semua kelemahan yang dimiliki rata-rata pergerakan tradisional terhadap data harga pasar Memiliki lagunya yang terintegrasi menurut definisinya Kinerja juga mengalami situasi pada tipe whipsaw, dan rata-rata pergerakan dapat dioptimalkan secara berlebihan pada data historis Karena ini , Mungkin berguna untuk melihat jenis pemicu kurva ekuitas lainnya. Pemicu satu dapat menjadi pelarian n-bar Dalam aplikasi ini, sistem akan berhenti melakukan perdagangan saat kurva n-bar rendah dari kurva ekuitas terjadi Perdagangan akan berhenti sampai yang asli Kurva ekuitas berbalik ke atas n-bar rendah Indikator ini, meskipun, juga bisa terlalu dioptimalkan dengan memvariasikan nilai n sampai kecocokan yang baik ditemukan. Pemicu lain yang mungkin dilakukan adalah mematikan strategi afte. Begitu banyak hari atau perdagangan kerugian berturut-turut Dari sudut pandang psikologis, pendekatan semacam itu mungkin menarik bagi banyak pedagang. Ini tidak akan berhasil dalam kasus di mana hari-hari kehilangan berturut-turut cenderung diikuti dengan memenangkan hari pengembalian-ke-rata-rata. Situasi, yang sebenarnya memang terjadi dengan banyak sistem perdagangan. Grafik arus perdagangan bisa menjadi sangat rumit, karena hampir semua indikator atau pemicu dapat diterapkan padanya. Akibatnya, ini menjadi strategi perdagangannya sendiri, namun alih-alih membeli keputusan penjualan yang dibuat. Pada data harga instrumen, keputusan dibuat pada kurva ekuitas. Mengenai Penulis. Kevin J Davey telah melakukan perdagangan selama lebih dari 25 tahun Kevin adalah penulis Building Winning Algorithmic Trading Systems. Saya sangat senang dengan strategi Pilum saya dua Bulan yang lalu Penelitian tampak hebat dan semuanya siap untuk di-rock and roll Demo testing dimulai dan kemudian tidak banyak yang terjadi. Quantilator ini sebagian besar selesai, yang akhirnya memberi saya waktu untuk berputar kembali dan mengulasnya. T terjadi dengan perdagangan demo Pilum. Live di Pilum pada 9 Desemn 2016 sampai 7 Februari 2017. Hasil yang diharapkan adalah saya akan menang 75 kali Trades jarang terjadi, jadi saya pikir mungkin saya hanya mengalami nasib sial Tapi kemudian kemenangan saya Tingkat tetap terjebak sekitar 50 Tes statistik sederhana mengatakan kepada saya bahwa ini tidak mungkin menjadi nasib buruk. Saya menggunakan waktu penelitian untuk menuangkan kode penelitian saya dan membandingkannya dengan perdagangan langsung Apa yang saya temukan adalah bahwa satu baris kode AHHHHHHHHHHHHHHH secara tidak benar menghitung Harga masuk saya, secara dramatis melebih-lebihkan keuntungan. Kode cacat menghasilkan kurva ekuitas ini dari kombinasi pengaturan tunggal. Bila hasil aktual dan benar terlihat seperti ini dengan pengaturan yang sama. Tulang belakang yang akurat dari Pilum. Saya jujur saya suka dengan Cacat backtest lebih banyak. Latar belakang baru dan single-setting tidak sebaik, tapi masih layak untuk diperdagangkan. Ada beberapa karakteristik yang tidak saya sukai dan fitur yang saya cintai. Mari kita gali mereka. Apa yang tidak saya sukai. Frekuensi Perdagangan sangat lo W Dari 19 bulan, ada 43 perdagangan yang diperdagangkan terdiri dari backtest pada 40 instrumen adalah jumlah yang sangat kecil. Jika tidak mengikuti pola statistik untuk memback up frekuensi, saya tidak akan mempertimbangkan tesnya. Namun, ada 20.000 bar masing-masing di 44 instrumen Ada 880.000 batang yang digunakan untuk menganalisis apakah pola Pilum saya menawarkan nilai prediktif. Prediksi yang paling berharga, bagaimanapun juga sangat jarang. Jadi mengapa saya tidak dapat memperoleh frekuensi perdagangan yang lebih tinggi, Akan berpotensi memperlancar kembalinya. Sistem saya sebelumnya seperti QB Pro dan Dominari diperdagangkan secara aktif untuk kemenangan yang relatif kecil Biaya perdagangan membawa dampak besar pada kinerja keseluruhan. Timbangan balik akurat Pilum. Sekarang lihat kembali pada kurva ekuitas yang benar gambar ke kanan. Apakah Anda melihat keuntungan akhir kira-kira 0 14 Itu tidak berlaku kembali selama periode 19 bulan. Mengumpulkan 2 1 atau 3 1 leverage pada strategi ini dapat menghasilkan rata-rata tahunan 15-25. Jika risiko utama. Ukuran risiko utama adalah skewness Anda mungkin tidak menggunakan istilah itu sendiri, tapi ini adalah sesuatu yang sebagian besar sudah Anda mengerti Keluhan terbesar tentang orang-orang yang diperdagangkan di Dominari adalah bahwa rata-rata pemenang relatif terhadap pecundang rata-rata sangat condong ke arah pecundang..Dominari menang paling lama, tapi ketika kalah pada bulan Desember, saya sangat menghancurkan apa yang saya pikir merupakan portofolio yang berhenti setelah tanggal 9 Desember, kemudian saya mengalami kerugian yang lebih kecil namun masih sangat menyakitkan pada bulan Januari. Tingkat portofolio menghentikan kerugian 3 harus mencegah ledakan di masa depan sekarang karena saya tahu apa yang salah. Saya masih percaya pada Dominari Tapi, saya jelas kehilangan pekerjaan sebagian besar tahun ini karena kejadian tersebut. Mengetahui bahwa kemiringan adalah ukuran risiko ledakan yang bagus bahkan jika Anda belum pernah Melihatnya di backtest, seperti yang terjadi pada Dominari, Pilum terlihat sangat menggembirakan. Ini adalah histogram keuntungan dan kerugian beberapa hari Anda harus memperhatikan beberapa hal. Bar tertinggi ada di sebelah kanan 0 Itu berarti yang paling banyak. Hasil yang sering terjadi adalah kemenangan. Hari kemenangan terbesar secara dramatis lebih baik daripada hari yang paling buruk. Hasil terburuk adalah hilangnya 2 Hasil terbaik adalah kenaikan di dekat 10 dalam satu hari tanpa henti. Ini adalah profil statistik dari sebuah gagasan yang jauh lebih banyak. Cenderung meraih longsoran laba daripada harus dilepaskan. Ini akan menjadi lebih baik. Apakah Anda mengatakan bahwa kurva ekuitas biru dan merah sangat atau berkorelasi longgar Lihatlah dengan seksama. Menulis posting blog ini membuat saya berpikir dengan hati-hati tentang strategi Pilum Saya memutuskan bahwa mungkin saya harus melihat apakah semua keuntungan berasal dari setting yang berbeda pada saat bersamaan. Sangat sedikit risiko overfitting data karena strategi saya hanya memiliki 1 tingkat kebebasan. Bar biru adalah kurva ekuitas dari Setting 1 . Batang merah untuk Setting 2.Apakah menurut Anda ini berkorelasi erat atau longgar. Jika Anda mengatakan berkorelasi longgar, maka Anda benar Perhatikan bagaimana setiap kurva ekuitas menunjukkan lompatan keuntungan yang besar Apakah Anda memperhatikan bagaimana lonjakan laba tersebut terjadi? Pada hari yang berbeda. Pengaturan biru meroket pada satu hari di bulan November 2016. Ia membiarkan kurva ekuitas merah tersedak debu. Tapi kemudian, lihat apa yang terjadi saat saya maju ke bulan Desember. Kurva merah secara dramatis menangkap kurva biru dan bahkan menyusul Ini. Korelasi antara 2 strategi hanya mencakup beberapa pengaturan ke dalam 1 portofolio. Ini adalah kurva ekuitas yang jauh lebih bagus. Koreksi yang ringan adalah GIFT Menggabungkan dua kurva ekuitas bergelombang ke dalam satu strategi membuat kinerjanya jauh lebih mulus. Persentase Hari yang menguntungkan juga meningkat Setting 1 menguntungkan pada 58 0 hari Setting 2 menguntungkan pada 53 5 hari. Tapi menggabungkannya membuat Pilum menguntungkan pada hari ke 2 dari hari Awesome. That juga menyediakan lebih banyak data, yang membuat saya semakin kuat. Posisi untuk menganalisis strategi s skewness Lihatlah frekuensi histogram di bawah Mereka menggunakan jenis histogram yang sama dengan yang saya tunjukkan pada bagian pertama dari posting blog ini Seperti yang akan Anda perhatikan, mereka terlihat sangat berbeda. Hasil yang paling mungkin untuk hari tertentu adalah pemenang kecil. Bar hijau tinggi adalah hasil perdagangan yang paling mungkin terjadi pada suatu hari dengan pesanan terisi. Rata-rata hari adalah kembalinya positif 0-1. Bar merah kecil adalah perdagangan terburuk. Hari strategi gabungan. Bar hijau kecil adalah hari perdagangan terbaik dari strategi gabungan. Lihatlah seberapa jauh ke kanan bar hijau pergi. Pemenang terbesar lebih dari 3x kerugian terbesar Dan, ada lebih banyak pemenang besar dibandingkan Untuk pecundang. Gener pemenang jauh lebih mungkin daripada kerugian yang sebanding. Saya segera mendorong Pilum untuk hidup perdagangan kombinasi dua strategi saya berharap bahwa menambahkan tingkat kedua kebebasan dan menjalankan sekitar 30 versi yang berbeda dari strategi semua dengan pengaturan yang berbeda akan menambah Kinerja dan kelancaran hasilnya bahkan lebih jauh lagi. Dominari belum mengerjakan akun FXCM saya, yang sangat sulit diterima karena kurangnya kinerja tampaknya merupakan eksekusi eksekusi yang terkubur Pilum, bagaimanapun, tra Sangat jarang, tidak mungkin kualitas eksekusi akan membuat perbedaan dramatis dalam hasil jangka panjang. Jadi, saya akan mengubah akun FXCM menjadi perdagangan Pilum secara eksklusif. Itu akan ditawarkan sebagai strategi Collective2 dalam beberapa minggu ke depan, sebuah Perusahaan dengan siapa saya telah bekerja erat Pengguna mereka lebih banyak daripada mengandalkan perdagangan yang berorientasi mereka jauh lebih mungkin untuk melihat frekuensi perdagangan rendah sebagai hal yang baik. Saya menduga bahwa kebanyakan orang di sini memiliki pendapat yang berbeda dan ingin melihat banyak aksi pasar..Beberapa posting paling menarik yang telah dipublikasikan di QUSMA membandingkan dan membandingkan sejumlah metode yang berbeda untuk mengukur kondisi yang ada. Tulisan terbaru dalam gaya ini dicari untuk membandingkan berbagai metode pengukuran kelurusan kurva ekuitas. Berikut adalah Beberapa metrik artikel itu tampak. Tentu saja ada beberapa meteran kelurusan standar R-squared yang paling populer, dan hasilnya cukup bagus sehingga saya ingin meningkatkannya ke 4 Atau untuk memperbesar perbedaan kecil dan membuatnya sedikit lebih mudah dibaca Metrik populer lainnya adalah K-Ratio, yang setidaknya ada 3 versi berbeda yang beredar di sekitar The K-Ratio juga memperhitungkan pengembalian, jadi s Tidak murni ukuran kelurusan saya lebih memilih versi Zephyr yang dihitung sebagai kemiringan kurva ekuitas yang dibagi oleh kesalahan standarnya. Penulis melanjutkan dengan menyarankan beberapa variabel lain yang menarik untuk dipertimbangkan. Beberapa nomor lain yang menurut saya menarik rasionya. Antara luas perbedaan di atas dan di bawah ideal, volatilitas perbedaan, volatilitas perbedaan di bawah ideal, rata-rata deviasi absolut, dan deviasi absolut rata-rata di bawah ideal yang keduanya distandarisasi dengan magnitudo kurva. Pada titik ini, Penulis melempar curveball dan memperkenalkan metrik baru yang disebut Qusma Equity Curve Straightness, Downward Deviation, dan Stability Measure QECSDDSM Metrik baru ini disain. Ed secara eksklusif untuk mengukur kelurusan kurva ekuitas. Melihat kelurusan kurva ekuitas adalah cara yang menarik untuk menilai volatilitas. Sisa artikel menggunakan metrik baru dan membandingkan hasilnya yang dihitung dengan metrik lain yang mungkin dilakukan di empat Kumpulan data yang berbeda Hasil akhirnya menunjukkan bahwa tidak banyak perbedaan antara metode yang berbeda. Secara umum, sebagian besar angka kira-kira sesuai satu sama lain dalam hal memesan kurva dari yang terbaik sampai yang terburuk, sehingga formulasi sebenarnya dari QECSDDSM tidak benar Masalah semua itu. Artikel selanjutnya menguji metrik pada kumpulan data yang berbeda Sekali lagi metrik baru tersebut gagal untuk secara signifikan mengungguli metrik yang sudah ada Namun, tawaran tersebut percaya bahwa metrik baru tersebut berpotensi berguna setelah pengembangan lebih lanjut. Hasil backtest pertama adalah dari melakukan segmentasi strategi forex cross-price-SMA saya Melihat ke belakang, saya benar-benar harus melakukan pra-penelitian ini. Dengar sebelum Anda bergerak di depan Lihatlah sebelum Anda melompat. Saya menemukan kembali masalah iritasi yang sama yang menyia-nyiakan 2 bulan hidup saya kembali pada bulan Maret 2012 Saya semakin kesal karena menemukan hasil yang sama lagi dari pada apa pun. Jika Anda bisa menukar salib melewati SMA 200 Tanpa disebarkan strategi membuat gobs dan gobs of money. Gagasan tersebut berujung pada penggunaan harga 200 SMA silang untuk berdagang dengan limit order secara gratis menggunakan BBBO Best Bid Best Offer Itu turun rata setelah pesanan menerima 80 fill rate pada beberapa broker. Diperlukan 95 Mengisi harga agar bisa bekerja. Strategi ini terlihat menipu dengan menarik. Ini sama sekali tidak berguna. Biaya perdagangan dunia termasuk spread dan selip bekerja pada beberapa hal seperti 2 pips pada EURUSD Strategi diperdagangkan 29.132 kali pada grafik M1 untuk mendapatkan keuntungan sebesar 118.970 Masalahnya adalah bahwa biaya spread 2 pip akan menelan biaya 582.640 Kurva ekuitas yang cukup membebani 4 untuk setiap 1 keuntungan Tidak baik. Harga melewati periode 200 rata-rata bergerak sederhana lebih dari 29,0 00 kali di tahun 2011. Analisis kurva jarak SMA tidak berubah seperti yang saya harapkan Ada peluang perdagangan jauh lebih sedikit dari rata-rata bergerak daripada yang saya prediksi SMA lebih lengket daripada yang saya duga sebelumnya. Apapun yang saya lihat, strategi selalu menghabiskan Lebih banyak uang untuk biaya perdagangan daripada yang saya dapatkan. Saya akan memajang semua gambar di sini demi ketelitian. Saya akan memindahkan grafik M5 ini ke bagan M5 di putaran tes berikutnya. Semua orang dapat mengatakan dengan suara keras, saya sudah memberi tahu Anda. Pada 0 1 jauh dari SMA 200.does ada yang tahu dimana saya bisa menemukan situs web atau paket apapun yang memungkinkan saya untuk memetik sebuah murka dari akun ekuitas melakukan pencarian dan tidak bisa menemukan apapun program atau halaman web yang sederhana seperti memungkinkan Saya untuk memasukkan sejumlah nilai akun setelah setiap perdagangan atau akhir hari dan tekan enter untuk kemudian menunjukkan kemarahan di layar tentang naik turunnya akun saya. Nov 15, 2007, 12 25 am. Joined Dec 2002. Originally Posted by tightstops. does ada yang tahu dimana saya Dapat menemukan situs web atau paket dalam bentuk apa pun yang memungkinkan saya membuat gumaman ekuitas akun melakukan penelusuran dan tidak dapat menemukan program atau laman web sesederhana mengizinkan saya memasukkan sejumlah nilai akun setelah setiap perdagangan atau akhir hari Dan tekan enter untuk kemudian memiliki kemarahan menunjukkan pada layar gambar dari naik turunnya dari account saya terima kasih. Bagaimana memasukkan ke dalam spreadsheet seperti excel dan kemudian charting itu. Joined Jul 2007.I hanya menggunakan Excel Harus mengakui bahwa jika Anda Dengan melakukan seratus perdagangan sehari, Anda harus memasukkan setiap angka keuntungan dan kerugian secara terpisah kecuali jika Anda mendapatkan keseluruhan angka pada akhir setiap hari. Saya yakin, saya merasa murah hati Anda bisa membelikan saya sebuah gelas bir jika Anda menemukannya. Berguna Spreadsheet saya yang sedikit disesuaikan terpasang Jika Anda melihat ada kesalahan, beri tahu saya angka Demo disertakan sehingga Anda dapat melihat cara kerjanya Juga, termasuk 10 hari rata-rata bergerak Tidak boleh ada virus yang terpasang dan tidak memiliki macro Hal ini sederhana seperti saya . Pasar bisa tinggal pelarut lebih lama dari yang Anda bisa tetap irasional Tantangan olahraga olahraga saya. Baru diedit oleh shadowninja 15 Nov 2007 pukul 14.00.
No comments:
Post a Comment